【動画あり】ビットコイン(BTC)市場を出来高から予測する方法とは?

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【動画あり】ビットコイン(BTC)市場を出来高から予測する方法とは?

こんにちは。今回からこちらのコラムで月一回程度の寄稿をさせて頂くことになりました佐々木です。

ウォーレンバフェットは詐欺といい、BITMEX創業者のアーサーヘイズ氏は2018年末に5万ドルを突破するとコメント。

誰に聞いても違った意見が返ってくるビットコインは、まさに管理者のいない非中央集権にふさわしい意見分散型通貨だと言えるでしょう。

では、一見捉えどころのかけらさえなさそうなビットコイン。将来の価格を予測することは無理だとしても、何か変化の手がかりを知る方法はないものでしょうか?

もし数日以内に「何かの大きな変化」が起こるヒントが得られるなら、長期投資に止まらず、日計りの取引でも戦略を考えるのに役立つことがあるかもしれません。

そこで、今回のコラムではそんな変化の予兆を見せるもの・・・「出来高」の簡単な見方を描いてみたいと思います。

価格より先に変化を教えてくれる出来高の移り変わり

1987年のロビンスカップで113倍のリターンを出し金字塔を打ち立てたラリー・ウィリアムズ氏。彼の言葉で「aはaを予測できない」というものがあります。

値動きを予測するのに、そのものの値段を使うことには無理があるという話ですね。

では何を見るんだ?という話になるわけですが、ここでは簡単に誰もが入手でき、世界中の投資家が絶対に確認をしている数字・・・出来高を一例として考えてみましょう。

出来高とは、現実に取引所で売買が成立した金額の累計となるため、市場心理を図るのに地味ながらも有効な指標として活用されることが多いものです。

なぜなら、出来高が急騰したり一気に減ったりするとき、そこは新たな動きの起点になることが多いからです。

数字を眺めていてもわかりづらいこともあるので、ここでは表計算のソフトを使って変化の速度を見つける単純な方法を書いてみることにします。

変化の予兆をスプレッドシートで捉えてみる

ここでは、出来高の移動平均を異なる期間で取り、その差を見ることで変化の予兆が捉えられないか確認してみましょう。

スプレッドシートを作成するのに、今回はマイクロソフトのEXCELを使っています。オフィスの互換ソフトなど無料のものもあるので、気になった方はそれらで試してみてくださいね。

出来高の情報はCoinmarketCapを使います。

なお、手順が少しわかりづらい可能性があるので、動画を作成してYouTubeへアップしています。必要に応じて参考にしてみてください。

では、まずコインマーケットキャップに行き、ビットコインの過去データを無料で入手します。

▼CoinmarketCap
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/historical-data/

画面の右上には、どの程度の期間を表示したいのかオプションがあるので、とりあえず「Last 12 month」で過去1年分のデータを表示します。

CoinmarketCapのヒストリカルデータ出典:CoinmarketCap

次にデータ部分を全部選択し、右クリック(MACならCTRを押しながらクリック)でコピーします。

次に表計算ソフトの新しいシートへ貼り付けます。こんな風に数字のデータを移植することができました。

CoinmarketCapで取得したデータの使い方(Excel)

この中で「Volume」と記載された部分が出来高になります。

CoinMarketCapを使う理由は、主要な取引所がデータを提供しているので全体像が把握しやすいこと。また世界中の市場参加者が「この数字」を見ている点も挙げられます。

では、この数字を使って出来高の急騰や急落を探して見ましょう。手順としては以下の通りです。

1) 過去20日の出来高移動平均を出す
2) 同じく過去5日の移動平均を出す
3) 1と2の差を出す

以上です。動画の方でエクセルの操作などはアップしたので、ご興味のある方は、そちらを御覧ください。

▼Youtube

以下が得られたチャートです。

CoinmarketCapで取得したデータをズにする(ビットコイン出来高、移動平均スプレッド)

黄色い線はビットコインのドル建て価格。ヒストグラムが2本の移動平均線の差(スプレッド)を取ったものになります。

こうして見ると、結果論ではありますが、ここで得た指標の方が価格よりも先にピークとボトムを付けていることが分かります。

理由はいろいろ考えられるものの、出来高が価格に先行して動く傾向があることは、知っておいて損は無いかもしれません。

まとめ

今回のコラムでは、出来高を値動きの先行指標として使えないかを試してみました。

もちろん価格の動向を追うことは大切です。それでも、価格は市場に参加する人たちの欲と悲しみがぶつかりあい、結果的に「手を打った」場所の集合体であることも事実。

その結果に至る前のエネルギー、言い換えれば欲の速度を数値化して図れることが、出来高の魅力かもしれませんね。

さらに、アルトコインの売り場を判定したり、取引方法を選ぶ基準にできたりと、活用の方法は深掘りをしていくことができます。

興味のある方は、またいろいろと試してみてくださいね。

ハッピー・ビットコイン!

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